1⃣ 最大DDを更新…この判断は難しい
トレードをしていると、いずれ必ず訪れるのが 最大ドローダウン（DD）の更新。
バックテストでは良い成績が出ていたのに、突然DDを大きく更新してしまうと…
🚀 「これを回し続けるべきか？止めるべきか？」
とても難しい判断に迫られますよね。
僕自身、2024年9月から11月にかけて、1つのロジックが最大DDを更新する局面に直面しました。
そのとき、僕は 「止める」 という判断をしました。
結果的に、その後トレードを続けていれば利益は回復していましたが…
この経験を通して 「DD更新時に考えるべきこと」 を整理することができました。
2⃣ 最大DD更新時に考えるべきポイント
DDを更新したとき、僕は次のポイントを考えていました。
📌 「DDの更新幅は想定の範囲内か？」
✅ 過去のDDと比べてどのくらい増えたのか？
✅ 過去の統計と照らし合わせ、どの程度のリスクを許容できるのか？
📌 「相場環境の変化が影響していないか？」
✅ ボラティリティの影響なのか？ それとも期待値が薄れてきているのか？
✅ 市場の動きが変わったのか？ それとも単なる一時的な変動か？
📌 「どれくらいの期間DDが続いているか？」
✅ 数日間の一時的なものか？数カ月にわたるのか？
✅ 過去のDDと比べて、回復までの期間は長くなっているのか？
📌 「連勝・連敗のパターン」
✅ 直近で連敗が続いているのか？ 過去と比べてどうなのか？
✅ 平均的な勝率と比較して、明らかに変化しているのか？
📌 「過去最大DDをどれくらい超えているか？」
✅ 「過去最大の1.2倍」くらいならOK？「1.5倍」ならストップ？
✅ 過去の統計を見ても、基本的にドローダウンは回復している。
✅ そのため、過去最大DDを大幅に超えない限り、安易に止めるべきではない。
💡 これらの要素を総合的に判断し、「止める or 継続する or ロットを落とす」決断をする必要がある。
💡 しかし、基本的には「止めない資金管理」をしておくことが重要である。
また、他業種の分析手法を活用すると、以下のポイントも重要になります。
✅ 最大DDの増加率 → 10％程度なら誤差の範囲、50％以上増加なら問題の可能性大
✅ 回復までの期間 → 過去のDDはどれくらいで回復していたのか？
✅ トレードロジックの変化 → エントリー回数や勝率、リスクリワード比は変わっていないか？
✅ 相場の変化の影響 → ボラティリティやトレンドの変化が影響していないか？
3⃣ 僕が「止める」と決めた理由
🛑 「いつまで続くかわからない不透明な状況で、どこまで資金をリスクにさらせるか？」
この問いに対して、僕の最優先事項は 「運用資金を守ること」 でした。
最大DDを更新した時点で、「相場環境が変わった可能性が高い」 という仮説がありました。
加えて、自作の自動売買を回し始めた2022年以降、証券会社のスプレッドの拡大や滑りの悪化 が顕著になり、
当初に比べて 利益率が下がっている という事実もありました。
📌 「もし、DDがさらに続いたらどうする？」
📌 「どこまで耐えられるのか？」
こういった不安要素が強かったため、一度止めることにしました。
📝 ただし、これは僕のロジックにおける判断であり、開発者によって考え方は異なります。
そのため、定期的にバックテストとフォワードテストを行い、DDが来てからではなく、事前に調査・計画的な運用を行うことが大切 だと考えています。
🔍 初心者には難しいですが、開発者は優位性が消えていないか調べる項目も検討する必要があります。
また、DDが更新した際の対応策 として、以下のような選択肢が考えられます。
🔹 完全停止（リスク回避） → 過去のDDを大幅に超えている＆戦略が機能していない場合
🔹 そのまま続行 → 過去の統計から回復の可能性が高い場合
🔹 ロットを落とす → リスクを抑えながら検証を続ける場合
4⃣ まとめ & 読者へのメッセージ
📌 最大DDを更新したときの判断は、本当に難しいです。
回していれば利益が戻る可能性もあるし、逆にDDがさらに深くなる可能性もあります。
だからこそ、明確な判断基準を持つことが大事！
✍️ 「このブログでは、これからも実体験を元にリアルな視点で発信していきます！」
📝 新しい考え方や検証方法、成功・失敗体験が出てきたら、また追加記事を書きます！
💬 もし「DD更新時の判断基準」について意見があれば、ぜひコメントしてください！
📢 一緒に考えていけたら嬉しいです！🔥
🚀 これからもよろしくお願いします！
